美國證監會傳喚華爾街大行調查AI對沖基金
消息人士透露，美國證券交易委員會（SEC）已向多間華爾街銀行發出傳票，要求提供有關人工智能對沖基金Situational Awareness的交易及槓桿使用資料。該基金上月因全球晶片股拋售而幾乎倒閉，被迫出售大部分公開股票組合。SEC正調查觸發追繳保證金的交易時機，以及基金與主要貸款銀行的溝通。
美國證券交易委員會（SEC）已向多間華爾街銀行發出傳票，要求提供有關人工智能對沖基金Situational Awareness的交易及槓桿使用資料。消息人士周一（25日）向路透社透露，該基金上月因全球晶片股拋售而幾乎倒閉，被迫將大部分公開股票組合出售予對沖基金Citadel。
SEC正調查觸發追繳保證金的交易時機，以及基金與其主要貸款銀行——包括高盛、摩根大通、花旗集團及美國銀行——就槓桿使用情況的溝通。消息人士稱，監管機構此舉屬預期之內。Situational Awareness發表聲明表示：「我們是一家受到高度監管的企業，將全力配合任何監管要求。」
SEC、高盛、摩根大通、花旗及美國銀行均拒絕置評。《紐約時報》率先報道有關消息。值得留意的是，此類監管查詢不一定導致執法行動，單純索取資料並不代表任何公司已成為調查目標。
Situational Awareness由前OpenAI研究員利奧波德·阿申布倫納（Leopold Aschenbrenner）於2024年創立。他曾因一篇關於人工智能未來發展的網上文章而引起廣泛關注，其後憑藉對人工智能相關股份的押注及基金的超額回報成為市場焦點。
然而，這些押注在今年7月人工智能股份遭大規模拋售時受挫。該基金上月向投資者披露，其組合價值在7月單月已下跌67%。阿申布倫納在致投資者信中寫道：「我們比能接受的程度更接近永久資本損失，雖然最終找到了解決方案，但從未打算陷入這種處境。」
對沖基金經常向銀行借貸以放大押注，但當市場走勢逆轉時，這些倉位可能迅速逆轉，並觸發主要經紀商的追繳保證金要求。
